Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Nhtmcp Tại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP tại Việt Nam
• Tác giả: Phạm Ánh Tuyết
• Số trang: 93
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Nhân tố ảnh hƣởng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, NHTMCP, Việt Nam

2. Nội dung chính

Luận văn “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP tại Việt Nam” nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2009 đến 2016. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định, đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các NHTMCP. Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở các NHTMCP tại Việt Nam và tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng này. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là định lượng, sử dụng thống kê mô tả, phân tích tương quan và hồi quy bằng phương pháp GMM. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của các NHTMCP, cũng như từ các nguồn thống kê chính thức của Việt Nam.

Cơ sở lý thuyết của luận văn bao gồm các khái niệm về ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả này. Các yếu tố được chia thành hai nhóm chính: yếu tố chủ quan (nội tại của ngân hàng) và yếu tố khách quan (bên ngoài ngân hàng). Các yếu tố chủ quan bao gồm năng lực tài chính, khả năng áp dụng công nghệ, chất lượng lao động, quy mô tổng tài sản, dư nợ cho vay, vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nợ xấu. Các yếu tố khách quan bao gồm tăng trưởng kinh tế, lạm phát và môi trường pháp lý. Luận văn cũng lược khảo các nghiên cứu trước đây liên quan đến hiệu quả hoạt động ngân hàng, cả trong và ngoài nước, để làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu.

Mô hình nghiên cứu của luận văn bao gồm hai phương trình hồi quy, với ROA (Lợi nhuận trên tổng tài sản) và ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) là các biến phụ thuộc, đại diện cho hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Các biến độc lập bao gồm quy mô tổng tài sản (SIZE), tỷ lệ giữa tổng dư nợ cho vay và tổng tài sản (LOANTA), tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và tổng tài sản (ETA), tỷ lệ giữa chi phí dự phòng rủi ro và tổng dư nợ cho vay (LLP), tỷ lệ giữa thu nhập ngoài lãi và tổng tài sản (NITA), tỷ lệ giữa chi phí và thu nhập hoạt động (TCTR), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF). Các giả thuyết nghiên cứu được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây, với mục tiêu xác định chiều và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố độc lập đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như quy mô tổng tài sản (SIZE), chi phí dự phòng rủi ro (LLP) và tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (TCTR) không có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự biến động của ROA và ROE. Tuy nhiên, các yếu tố khác như tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và tổng tài sản (ETA), tỷ lệ giữa dư nợ cho vay và tổng tài sản (LOANTA), tỷ lệ giữa thu nhập ngoài lãi và tổng tài sản (NITA), tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF) có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các NHTMCP tại Việt Nam. Dựa trên kết quả này, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTMCP, bao gồm phát triển tín dụng đi đôi với hạn chế rủi ro, đa dạng hóa thu nhập hoạt động, tăng trưởng vốn chủ sở hữu đi đôi với tăng tính hiệu quả sử dụng vốn, theo dõi và dự đoán các biến động kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Luận văn cũng chỉ ra một số hạn chế và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.