Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Tăng Trưởng Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• Tác giả: PHAN QUỲNH LINH
• Số trang: 67
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài Chính – Ngân Hàng
• Từ khoá: Tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng thương mại, Yếu tố vĩ mô, Yếu tố nội tại.

2. Nội dung chính

Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” của tác giả Phan Quỳnh Linh, thực hiện năm 2017 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tập trung nghiên cứu về các nhân tố vĩ mô và vi mô tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Luận văn xuất phát từ thực tiễn cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại trong nước và với các ngân hàng nước ngoài, cũng như những biến động khó lường của nền kinh tế vĩ mô, đặt ra bài toán cho các ngân hàng thương mại về việc đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững đồng thời hạn chế rủi ro. Mục tiêu nghiên cứu chính là xem xét tác động của các yếu tố nội tại ngân hàng (quy mô, tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn cấp 1, tính thanh khoản) và các yếu tố vĩ mô (tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, mức độ phát triển của thị trường tài chính) đến tăng trưởng tín dụng.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, với dữ liệu bảng (panel data) được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 20 ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động liên tục tại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng bao gồm thống kê mô tả, so sánh, đối chiếu và hồi quy dữ liệu bảng (Pooled OLS, FEM, REM). Khung phân tích nghiên cứu được xây dựng theo quy trình từ thiết lập giả thuyết, thu thập và xử lý dữ liệu, ước lượng mô hình, kiểm định các giả thuyết, lựa chọn mô hình phù hợp nhất và cuối cùng là phân tích kết quả và đưa ra kiến nghị. Luận văn đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa các nhân tố nội tại ngân hàng và các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản trị ngân hàng và nhà đầu tư.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong mối quan hệ đơn biến, tăng trưởng tín dụng có mối tương quan âm với GDP, tỷ lệ lạm phát, quy mô ngân hàng; có mối tương quan dương với tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số thị trường chứng khoán và tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. Trong phân tích đa biến, mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) được xác định là phù hợp nhất. Kết quả từ mô hình REM cho thấy GDP và tỷ lệ lạm phát có tác động âm đến tăng trưởng tín dụng, trong khi chỉ số thị trường chứng khoán có tác động dương. Về các yếu tố nội tại ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 và quy mô tổng tài sản có tác động âm đến tăng trưởng tín dụng, trong khi tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) có tác động dương. Các kết quả này nhấn mạnh vai trò quan trọng của các yếu tố nội tại ngân hàng, đặc biệt là ROA, trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra một số gợi ý chính sách. Thứ nhất, các cơ quan quản lý nhà nước cần cân nhắc kỹ các mục tiêu vĩ mô trước khi thực hiện các biện pháp hành chính tác động đến tăng trưởng tín dụng, đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế vĩ mô và tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Thứ hai, các ngân hàng thương mại cần dự báo tốt các biến động kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các biến số mục tiêu, từ đó xây dựng chiến lược tăng trưởng tín dụng phù hợp. Đồng thời, các ngân hàng cần quan tâm đến các yếu tố nội tại có tác động đến tăng trưởng tín dụng, như ROA, tỷ lệ an toàn vốn, quy mô tài sản, để có các biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động. Luận văn cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc chỉ tập trung vào một số biến số chính và chưa xem xét tính chất sở hữu của ngân hàng. Các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu, bổ sung thêm các yếu tố tác động và phân tích sâu hơn về sự khác biệt giữa các loại hình ngân hàng. Khái niệm chất lượng cho vay của NHTM là một khía cạnh quan trọng liên quan đến rủi ro tín dụng. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp cũng là một lĩnh vực nghiên cứu hữu ích cho ngân hàng.