Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Tính Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
• Tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung
• Số trang: 88
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Tính thanh khoản, Ngân hàng thương mại cổ phần, Các yếu tố ảnh hưởng, Rủi ro thanh khoản, Quản trị thanh khoản.

2. Nội dung chính

Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam trong giai đoạn 2008-2016. Tác giả Nguyễn Thị Phương Dung đã sử dụng phương pháp định lượng, kết hợp các mô hình hồi quy như Pooled OLS, FEM và REM, sau đó kiểm định các vi phạm giả định hồi quy để đưa ra kết quả phân tích chính xác nhất. Mục tiêu chính của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản, đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng và đưa ra gợi ý chính sách nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các NHTMCP. Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của NHTMCP, trong đó phạm vi nghiên cứu giới hạn trong 26 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2008-2016.

Luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu trước đây, sử dụng các biến phụ thuộc như tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản (L1), tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tiền gửi và vay ngắn hạn (L2), tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản (L3) và tỷ lệ dư nợ trên tiền gửi và vay ngắn hạn (L4). Các biến độc lập bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (CAP), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL), quy mô ngân hàng (TOA), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), công cụ chính sách tiền tệ (MIR), tăng trưởng GDP và lạm phát (INF). Tác giả đưa ra các giả thuyết về mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, đồng thời sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, phân tích ma trận tương quan và phân tích hồi quy để kiểm định các giả thuyết này. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của các NHTMCP và các nguồn thông tin khác như AnScope.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các NHTMCP Việt Nam. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) có tác động tiêu cực đến tính thanh khoản, tức là khi tỷ lệ nợ xấu tăng, tính thanh khoản của ngân hàng giảm. Quy mô ngân hàng (TOA) cũng có tác động tiêu cực đến tính thanh khoản, điều này có nghĩa là các ngân hàng lớn có xu hướng duy trì tỷ lệ thanh khoản thấp hơn so với các ngân hàng nhỏ. Tăng trưởng kinh tế (GDP) cũng tác động tiêu cực đến tính thanh khoản, cho thấy trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng, các ngân hàng có xu hướng đầu tư vào các tài sản ít thanh khoản hơn. Ngược lại, công cụ chính sách tiền tệ (MIR) có tác động tích cực đến tính thanh khoản, tức là khi Ngân hàng Nhà nước thắt chặt chính sách tiền tệ, tính thanh khoản của các ngân hàng tăng lên. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) và tỷ suất sinh lợi (ROE) có tác động không rõ ràng đến tính thanh khoản.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các NHTMCP Việt Nam. Cụ thể, các ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng, quản lý nợ xấu hiệu quả, có chính sách điều hành tín dụng phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần sử dụng công cụ chính sách tiền tệ một cách linh hoạt và hiệu quả để điều tiết thanh khoản trên thị trường. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần có chiến lược kinh doanh hiệu quả, tăng cường khả năng huy động vốn và quản lý rủi ro thanh khoản một cách chủ động. Tuy nhiên, luận văn cũng thừa nhận một số hạn chế như phạm vi nghiên cứu còn hẹp, chưa xem xét đến tác động của khủng hoảng kinh tế và chưa phân tích sâu về các loại hình ngân hàng khác nhau. Do đó, tác giả đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo như mở rộng phạm vi nghiên cứu, bổ sung các biến độc lập và xem xét mối quan hệ phi tuyến tính giữa các biến.