Tác Động Của Một Số Yếu Tố Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Tác động của một số yếu tố đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Tác giả: Lê Thị Mai Quỳnh
• Số trang file pdf: (Không có thông tin)
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại, Tăng trưởng tín dụng, Quy mô ngân hàng, Chi phí hoạt động, Lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng.

2. Nội dung chính

Luận văn “Tác động của một số yếu tố đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu về ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động và lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2016. Mục tiêu của luận văn là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, xác định mức độ tác động của các yếu tố này và gợi ý một số kiến nghị giúp các nhà quản lý ngân hàng hạn chế tác động tiêu cực của các yếu tố này. Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 34 ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại 100% vốn cổ phần nhà nước.

Luận văn sử dụng bốn phương pháp ước lượng mô hình nghiên cứu, bao gồm ước lượng mô hình hồi quy OLS (Pooled), ước lượng mô hình hồi quy với các tác động cố định (Fixed Effects), mô hình hồi quy với các tác động ngẫu nhiên (Random Effects), sau đó sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp. Cuối cùng, tác giả sử dụng mô hình FGLS để kiểm soát hiện tượng tự tương quan/phương sai thay đổi nhằm tăng tính hiệu quả cao cho mô hình nghiên cứu. Luận văn đưa ra các giả thuyết về mối tương quan giữa các yếu tố nghiên cứu và rủi ro tín dụng, ví dụ như tăng trưởng tín dụng có tác động cùng chiều, quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều, chi phí hoạt động có tác động cùng chiều và lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng và chi phí hoạt động có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng, trong khi lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng có tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng, bao gồm các giải pháp do bản thân các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện, như phấn đấu tăng trưởng tín dụng bền vững, tăng quy mô nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tổng tài sản, giảm chi phí hoạt động một cách hợp lý và kiểm soát vấn đề hạch toán lợi nhuận. Ngoài ra, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

Luận văn cũng chỉ ra một số hạn chế của đề tài, như dữ liệu nghiên cứu với khoảng thời gian ngắn và số lượng biến nghiên cứu còn ít. Do đó, luận văn đề xuất hướng nghiên cứu mở rộng là mở rộng phạm vi thời gian nghiên cứu, xem xét thêm tác động của các biến vĩ mô khác và nghiên cứu sâu hơn nữa với bộ dữ liệu gồm NHTM, ngân hàng quốc doanh và quỹ tín dụng.