Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
• Tác giả: Nguyễn Thanh Giàu
• Số trang: 116
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Nợ xấu, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Các nhân tố tác động, Phòng ngừa nợ xấu, Hạn chế nợ xấu.

2. Nội dung chính

Luận văn “Phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam” tập trung nghiên cứu về vấn đề nợ xấu, một thách thức lớn đối với ngành ngân hàng nói chung và Vietinbank nói riêng. Tác giả bắt đầu bằng việc trình bày cơ sở lý luận về nợ xấu, bao gồm các khái niệm, tác động của nợ xấu đến nền kinh tế, ngân hàng và khách hàng, cũng như các chỉ tiêu đánh giá nợ xấu. Luận văn cũng đi sâu vào phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu, chia thành ba nhóm chính: nhân tố vĩ mô (môi trường kinh tế, pháp lý, tự nhiên), nhân tố từ phía ngân hàng (chính sách tín dụng, trình độ chuyên môn của nhân viên, hoạt động kiểm tra giám sát, đạo đức nghề nghiệp) và nhân tố từ phía khách hàng (năng lực quản lý kinh doanh, năng lực tài chính, đạo đức). Trên cơ sở đó, luận văn lược khảo các nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động đến nợ xấu tại NHTM, cả trên thế giới và tại Việt Nam, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu riêng cho đề tài. Vấn đề nợ xấu liên quan mật thiết đến chất lượng cho vay của NHTM.

Tiếp theo, luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến nợ xấu tại Vietinbank trong giai đoạn 2011-2016. Tác giả trình bày sơ lược về Vietinbank, bao gồm lịch sử hình thành, phát triển và những kết quả đạt được. Vietinbank là một trong những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam với nhiều đặc trưng hoạt động riêng. Sau đó, luận văn tập trung vào phân tích cơ cấu nợ xấu tại Vietinbank, so sánh tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank với các NHTM khác, và đánh giá thực trạng các nhân tố vĩ mô, từ phía ngân hàng và từ phía khách hàng, ảnh hưởng đến nợ xấu. Dựa trên phân tích này, luận văn đưa ra đánh giá chung về thực trạng các nhân tố tác động đến nợ xấu, chỉ ra những nhân tố tích cực và những tồn tại, hạn chế.

Để có cái nhìn sâu sắc hơn, luận văn sử dụng kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng để phân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu. Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn các chuyên gia, từ đó xây dựng thang đo phù hợp. Nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách khảo sát các cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng tín dụng, chuyên viên thẩm định tín dụng và lãnh đạo phòng phê duyệt tín dụng. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS, sử dụng các phương pháp như kiểm định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội. Nếu bạn cần hỗ trợ về phân tích số liệu, có thể tham khảo dịch vụ phân tích định lượng và xử lý số liệu bằng SPSS, Eview, Stata, Amos. Kết quả phân tích cho thấy cả ba nhóm nhân tố đều có tác động thuận chiều đến nợ xấu, trong đó nhân tố vĩ mô có tác động mạnh nhất, tiếp theo là nhân tố từ phía ngân hàng và nhân tố từ phía khách hàng.

Dựa trên kết quả nghiên cứu và thực trạng nợ xấu tại Vietinbank, luận văn đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế nợ xấu. Các giải pháp này được chia thành hai nhóm chính: giải pháp chung, áp dụng cho Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước, và giải pháp cụ thể, áp dụng cho Vietinbank. Các giải pháp chung tập trung vào ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện khung pháp lý về phân loại và xử lý nợ xấu, và tăng cường hiệu quả hoạt động của VAMC. Các giải pháp cụ thể cho Vietinbank tập trung vào nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, duy trì hệ thống kiểm tra giám sát hiệu quả, áp dụng chính sách tín dụng phù hợp, xây dựng hệ thống thông tin tín dụng chung, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Luận văn cũng đề xuất các biện pháp xử lý nợ xấu như tăng cường trích lập dự phòng, phối hợp với VAMC, và tăng cường quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước. Luận văn kết thúc bằng việc chỉ ra những hạn chế của đề tài và gợi ý cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.