Các Yếu Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
• Tác giả: Nguyễn Thúy Duy
• Số trang file pdf: Không có thông tin
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Nợ xấu, Ngân hàng Thương mại, Yếu tố tác động, Việt Nam

2. Nội dung chính

Luận văn “Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” nghiên cứu về thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò then chốt của hoạt động tín dụng trong kinh doanh ngân hàng, đồng thời chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nợ xấu. Đọc thêm về vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại. Luận văn tiếp cận vấn đề nợ xấu dưới góc độ tổng quan, bao gồm cả các yếu tố vĩ mô (tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất cho vay, giá dầu) và vi mô (tỷ lệ chi phí trên thu nhập, suất sinh lợi tài sản, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản, tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu năm trước). Luận văn cũng điểm qua các nghiên cứu trước đây về chủ đề này, cả trong và ngoài nước, và nhận thấy sự không thống nhất về kết quả, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu định lượng sử dụng dữ liệu bảng của 24 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Các phương pháp thống kê được sử dụng bao gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan, kiểm định đa cộng tuyến, và đặc biệt là mô hình hồi quy sai phân GMM (Generalized method of moments) để khắc phục các vấn đề về phương sai thay đổi, tự tương quan và nội sinh. Luận văn đánh giá thực trạng nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006-2016, tìm hiểu thêm về chất lượng cho vay của NHTM, phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu, và xác định mức độ tác động của từng yếu tố. Nghiên cứu tập trung vào việc tìm ra các bằng chứng thực nghiệm tin cậy về mối quan hệ giữa các yếu tố này và nợ xấu, từ đó làm cơ sở cho các đề xuất chính sách phù hợp.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, suất sinh lợi tài sản, tăng trưởng tín dụng và quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến nợ xấu, trong khi tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất cho vay trung bình và giá dầu có tác động cùng chiều. Cụ thể, khi kinh tế tăng trưởng hoặc lạm phát tăng, nợ xấu có xu hướng giảm. Ngược lại, khi thất nghiệp hoặc lãi suất cho vay tăng, nợ xấu có xu hướng tăng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong việc kiểm soát nợ xấu. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ chi phí trên thu nhập, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu năm trước và nợ xấu hiện tại.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra một số kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại và Nhà nước. Đối với các ngân hàng, cần chú trọng tăng hiệu suất sử dụng tài sản, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và tích lũy tổng tài sản. Xem thêm về các dịch vụ chính của ngân hàng thương mại. Trong thời kỳ kinh tế suy giảm, cần thắt chặt kiểm soát nợ xấu và tăng cường giám sát các chỉ tiêu vĩ mô. Đối với Nhà nước, cần mạnh tay xử lý các ngân hàng yếu kém, minh bạch công khai nợ xấu, tạo điều kiện cho thị trường mua bán nợ xấu phát triển, và tích cực điều hành các yếu tố kinh tế vĩ mô để ổn định môi trường kinh doanh. Luận văn cũng chỉ ra những hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo, bao gồm mở rộng phạm vi và cỡ mẫu nghiên cứu, xem xét các yếu tố định tính, và nghiên cứu độ trễ của các yếu tố ảnh hưởng.