Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Lợi Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam
• Tác giả: Lê Thị Thanh Vân
• Số trang: 91
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính-Ngân hàng
• Từ khoá: Khả năng sinh lợi, Ngân hàng thương mại, Các nhân tố ảnh hưởng, ROA, ROE, NIM

2. Nội dung chính

Luận văn nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu xuất phát từ thực tế là khả năng sinh lợi là mục tiêu quan trọng để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam có phần suy giảm trong những năm gần đây. Do đó, việc xác định các nhân tố tác động đến khả năng sinh lợi của ngân hàng là rất quan trọng để các nhà quản trị ngân hàng có thể đưa ra các quyết định và chiến lược hoạt động hiệu quả. Luận văn tập trung vào việc xác định các nhân tố bên trong và bên ngoài ngân hàng có ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố này.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể là ước lượng hồi quy tuyến tính với dữ liệu bảng, để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 21 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015, cùng với các số liệu vĩ mô từ Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thống kê Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mô hình nghiên cứu bao gồm biến phụ thuộc (ROA và ROE) và các biến giải thích, được chia thành hai nhóm: các yếu tố bên trong ngân hàng (quy mô ngân hàng, cấu trúc tài sản, chất lượng tài sản, an toàn vốn, đa dạng hóa thu nhập, chi phí vốn, hiệu quả hoạt động, cấu trúc nợ phải trả) và các yếu tố bên ngoài (tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát).

Luận văn thực hiện các kiểm định thống kê để đảm bảo tính chính xác và tin cậy của mô hình. Các kiểm định bao gồm kiểm định đa cộng tuyến (sử dụng hệ số VIF), kiểm định tự tương quan (sử dụng hệ số Dubin-Watson) và lựa chọn mô hình phù hợp (Pooled OLS, FEM, REM) thông qua kiểm định Hausman và F-Test. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, chất lượng tài sản, mức độ an toàn vốn, hiệu quả hoạt động, mức độ đa dạng hóa thu nhập, và lạm phát đều có tác động đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tiền gửi của khách hàng trên tổng nợ phải trả đến khả năng sinh lợi của ngân hàng.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các kiến nghị bao gồm: nâng cao hoạt động tín dụng nhưng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, kiểm soát chi phí thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ đầu tư để đa dạng hóa thu nhập, và xem xét thực trạng nền kinh tế vĩ mô thông qua việc dự báo và điều chỉnh phù hợp với các chỉ số kinh tế vĩ mô như lạm phát. Luận văn cũng đề cập đến một số hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai, bao gồm việc mở rộng phạm vi nghiên cứu, sử dụng các phương pháp phân tích phức tạp hơn và xem xét thêm các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng.