Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Ngoại Thương Việt Nam Chi Nhánh Tp.hcm

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM
• Tác giả: Nguyễn Duy Khoa
• Số trang: 71
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Rủi ro tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Vietcombank HCM, Mô hình Binary Logistic, Các yếu tố ảnh hưởng

2. Nội dung chính

Luận văn thạc sĩ này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh TP.HCM. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng, xác định các yếu tố tác động đến rủi ro này, xây dựng mô hình đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh. Phạm vi nghiên cứu giới hạn tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM, sử dụng dữ liệu thu thập từ 354 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại ngân hàng trong giai đoạn 2010 – tháng 5/2017. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng sử dụng mô hình Binary Logistic để phân tích các yếu tố tác động. Để hiểu rõ hơn về bản chất của tín dụng ngân hàng bạn có thể tham khảo thêm tại bản chất của tín dụng ngân hàng.

Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng, bao gồm khái niệm, dấu hiệu nhận biết, và tác động của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng. Đồng thời, luận văn tổng quan các nghiên cứu trước đây, cả trong và ngoài nước, về các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. Dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu, luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM, bao gồm các quy định về hoạt động tín dụng, tình hình dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, và công tác trích lập dự phòng rủi ro. Qua đó, luận văn xác định các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại chi nhánh, bao gồm cho vay theo chỉ định, rủi ro từ cho vay tập trung và không đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, rủi ro từ tài sản đảm bảo, rủi ro từ sự lơ là trong công tác thẩm định, thiếu thông tin khi quyết định cho vay, rủi ro do năng lực của cán bộ tín dụng và sự chủ quan trong việc khai thác thông tin tín dụng. Để hiểu thêm về chất lượng cho vay của ngân hàng thương mại bạn có thể tham khảo bài viết này: khái niệm chất lượng cho vay của NHTM.

Ứng dụng mô hình Binary Logistic, luận văn đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên trong ngân hàng đến rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay, tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo, kinh nghiệm của cán bộ cho vay, và kiểm tra sử dụng vốn vay có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro tín dụng. Cụ thể, tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay càng cao thì rủi ro tín dụng càng thấp, trong khi tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo càng cao thì rủi ro tín dụng càng cao. Kinh nghiệm của cán bộ cho vay và số lần kiểm tra vốn vay càng nhiều thì rủi ro tín dụng càng thấp. Kinh nghiệm của khách hàng vay không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Để hiểu rõ hơn về vai trò của vốn chủ sở hữu trong ngân hàng thương mại bạn có thể tham khảo thêm tại vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại. Dựa trên kết quả phân tích, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Vietcombank chi nhánh TP.HCM, tập trung vào việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, tăng cường quản lý rủi ro tài sản đảm bảo, nâng cao năng lực cán bộ tín dụng, và tăng cường kiểm tra giám sát sau khi cho vay.

Luận văn cũng đề xuất các giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu định tính, bao gồm đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, đẩy mạnh tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin khách hàng vay, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xử lý các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng đầy đủ, và nâng cao sự quản lý giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Luận văn kết luận rằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp Vietcombank chi nhánh TP.HCM hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động, và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Luận văn cũng chỉ ra những hạn chế của nghiên cứu và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo.