Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Ngân Hàng. Bằng Chứng Thực Nghiệm Tại Việt Nam

Tuyệt vời! Dưới đây là nội dung bạn yêu cầu:

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
• Tác giả: Trần Thị Hà Dung
• Số trang: 100
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: rủi ro ngân hàng, ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu, Z-score, GMM.

2. Nội dung chính

Luận văn “Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam” của tác giả Trần Thị Hà Dung, thực hiện năm 2017, nghiên cứu các yếu tố quyết định rủi ro ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2016. Luận văn tập trung vào việc xác định các yếu tố đặc thù của ngân hàng (cấu trúc tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, nguồn vốn phi tiền gửi, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động, đa dạng doanh thu, quy mô, tỷ lệ an toàn vốn, tình trạng niêm yết) và các yếu tố kinh tế vĩ mô (tập trung ngành, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, lãi suất) có ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý ngân hàng để đưa ra các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

Dữ liệu được thu thập từ 22 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam, chọn lọc từ nguồn vietstock, đảm bảo tính liên tục và đầy đủ trong giai đoạn nghiên cứu. Hai chỉ số chính được sử dụng để đo lường rủi ro ngân hàng là tỷ lệ nợ xấu (NPL) và chỉ số Z-score. Các biến độc lập được đưa vào mô hình để đánh giá tác động của chúng lên rủi ro ngân hàng. Nghiên cứu cũng kiểm định các giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố đặc thù ngân hàng, yếu tố vĩ mô và rủi ro ngân hàng.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro kỳ trước, nguồn vốn phi tiền gửi, mức độ tập trung ngành ngân hàng và tỷ lệ an toàn vốn có tương quan dương với rủi ro ngân hàng. Điều này có nghĩa là các ngân hàng có rủi ro trong thời kỳ trước có xu hướng tiếp tục gặp rủi ro trong kỳ hiện tại. Sự phụ thuộc vào nguồn vốn phi tiền gửi và mức độ tập trung ngành ngân hàng cao cũng làm tăng rủi ro. Ngược lại, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, hiệu quả chi phí, quy mô, tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất cho vay và tình trạng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán có tương quan âm với rủi ro ngân hàng. Điều này cho thấy các ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao, lợi nhuận tốt, hiệu quả chi phí, quy mô lớn và hoạt động trong môi trường kinh tế ổn định thường ít gặp rủi ro hơn.

Từ những kết quả trên, luận văn đề xuất một số hàm ý chính sách quan trọng. Các nhà hoạch định chính sách cần có cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu về vốn ngân hàng, nếu không sẽ xảy ra tình trạng phản ứng ngược, làm tăng rủi ro như hiện nay. Ngoài ra còn phải kiểm soát chặt chẽ tình hình kinh doanh của các ngân hàng chưa được niêm yết để tránh những sai phạm làm tăng rủi ro. Bên cạnh đó, trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng khởi sắc, cần có những chính sách hỗ trợ các ngân hàng trong các hoạt động tạo lợi nhuận để tạo sự bền vững chung, đồng thời trong thời kỳ kinh tế bong bóng và có dấu hiệu suy thoái, cần thận trọng siết chặt quản lý và hạn chế tối đa hoạt động ngân hàng mang tính rủi ro. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế như chưa xem xét đến sự khác biệt giữa các loại hình ngân hàng và thiếu các yếu tố kiểm soát từ chính phủ. Hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc phân loại các loại hình ngân hàng khác nhau và bổ sung các yếu tố kiểm soát từ chính phủ để có cái nhìn toàn diện hơn về rủi ro ngân hàng tại Việt Nam.