Home
- Giảm 10% phí tải tài liệu khi like và share website
- Tặng 1 bộ slide thuyết trình khi tải tài liệu
- Giảm 5% dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Luận Văn A-Z
- Giảm 2% dịch vụ viết thuê luận án tiến sĩ của Luận Văn A-Z
Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Vn
50.000 VNĐ
Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm các yếu tố đặc trưng của ngân hàng và các yếu tố vĩ mô. Đề tài sử dụng dữ liệu thứ cấp của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2006 đến 2016 và áp dụng các mô hình hồi quy như Pooled OLS, FEM, REM và GLS để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng, trong khi tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ vốn góp nước ngoài và tăng trưởng GDP tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng.
1. Thông tin Luận văn thạc sĩ
- Tên Luận văn: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN
- Tác giả: HUỲNH THỊ PHI YẾN
- Số trang: 97
- Năm: 2017
- Nơi xuất bản: TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
- Từ khoá: Rủi ro tín dụng, nguồn vốn chủ sở hữu, yếu tố vĩ mô, yếu tố đặc trưng ngân hàng, GLS
2. Nội dung chính
Luận văn tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong bối cảnh vấn đề nợ xấu ngân hàng ngày càng được quan tâm. Rủi ro tín dụng được định nghĩa là khả năng người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, gây tổn thất cho ngân hàng. Nghiên cứu xem xét tác động của cả yếu tố vĩ mô và yếu tố đặc trưng của ngân hàng đến rủi ro tín dụng, được đo lường thông qua tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ. Các yếu tố đặc trưng bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản, tỷ suất sinh lợi ROA, quy mô ngân hàng và tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Các yếu tố vĩ mô gồm tỷ lệ tăng trưởng GDP và lạm phát. Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016 để thực hiện phân tích.
Cơ sở lý thuyết của luận văn dựa trên nhiều lý thuyết kinh tế và tài chính, bao gồm lý thuyết đại diện, lý thuyết thông tin bất cân xứng, giả thuyết “rủi ro đạo đức”, giả thuyết “đa dạng hóa danh mục cho vay”, giả thuyết “quá lớn nên không thể phá sản” và giả thuyết “quy mô ngân hàng”. Các lý thuyết này giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau và rủi ro tín dụng của ngân hàng. Luận văn cũng tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, cả trên thế giới và trong nước, về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng, từ đó xác định các biến và xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy dữ liệu bảng với các mô hình Pooled OLS, Fixed Effects (FEM), Random Effects (REM) và Generalized Least Squares (GLS). Các kiểm định được thực hiện để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, nguồn vốn chủ sở hữu ngân hàng và quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng, trong khi tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ tăng trưởng GDP có tác động ngược chiều. Các yếu tố còn lại, bao gồm tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động, tỷ suất sinh lợi ROA và tỷ lệ lạm phát, không có ý nghĩa thống kê trong mô hình.
Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn. Các khuyến nghị này bao gồm việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu một cách hợp lý, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, đa dạng hóa danh mục cho vay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn. Luận văn cũng chỉ ra một số hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo, tập trung vào phân tích chi tiết rủi ro tín dụng theo từng lĩnh vực và giai đoạn phát triển của nền kinh tế.
