Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Trong Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
• Tác giả: Nguyễn Tố Nga
• Số trang file pdf: Không có thông tin
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại, Việt Nam, yếu tố ảnh hưởng

2. Nội dung chính

Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về khái niệm và đặc trưng của ngân hàng thương mại bạn có thể tham khảo bài viết này: khai-niem-va-dac-trung-cua-ngan-hang-thuong-mai.html Mục tiêu chính là xác định các yếu tố này, đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong 17 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, sử dụng tỷ lệ nợ xấu làm chỉ số đại diện cho rủi ro tín dụng. Luận văn kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thống kê mô tả và nghiên cứu định lượng sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, Fix Effects, Random Effects, sau đó kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của các ngân hàng, cũng như từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Luận văn đi sâu vào phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu, đánh giá thông qua tăng trưởng dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng. Kết quả cho thấy sự biến động liên tục của các chỉ số này, đặc biệt tăng cao trong các năm 2008 và 2012, phản ánh rủi ro tín dụng cũng có xu hướng tăng cao. Đồng thời, luận văn phân tích 5 yếu tố ảnh hưởng chính, bao gồm lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tăng trưởng GDP và lạm phát. Phân tích sơ bộ cho thấy ROA và tăng trưởng tín dụng có tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng, trong khi tăng trưởng GDP và lạm phát có tác động cùng chiều, còn tác động của quy mô ngân hàng chưa rõ rệt. Để hiểu thêm về vai trò của vốn chủ sở hữu, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quy mô và hoạt động ngân hàng, bạn có thể đọc thêm tại: vai-tro-cua-von-chu-so-huu-trong-hoat-dong-ngan-hang-thuong-mai.html.

Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), tăng trưởng tín dụng, quy mô ngân hàng, tăng trưởng GDP có tác động đến tỷ lệ nợ xấu với các mức ý nghĩa thống kê khác nhau, trong khi biến tỷ lệ lạm phát không có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, lợi nhuận ròng trên tổng tài sản có tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu, tăng trưởng tín dụng có tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu, quy mô ngân hàng có tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu, và tăng trưởng GDP có tác động ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu. Các kết quả này được lý giải dựa trên đặc điểm hoạt động của các ngân hàng Việt Nam và tình hình kinh tế vĩ mô trong giai đoạn nghiên cứu, so sánh với các nghiên cứu trước đó. Để hiểu rõ hơn về các hoạt động chính của ngân hàng thương mại, bạn có thể xem thêm tại: cac-dich-vu-chinh-cua-ngan-hang-thuong-mai.html.

Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung vào tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, đa dạng hóa danh mục cho vay và tuân thủ quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng. Đồng thời, luận văn đưa ra kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước về việc điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, tăng cường giám sát hoạt động của các ngân hàng, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống và hoàn thiện khung pháp lý. Luận văn cũng chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu về mô hình và mẫu nghiên cứu, đồng thời gợi ý các hướng nghiên cứu tiếp theo để làm rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.