Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Lời Của Các NHTM Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM
• Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang
• Số trang: 118
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Khả năng sinh lời (KNSL), Ngân hàng thương mại (NHTM), Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM), Lợi nhuận biên (PBT), Quy mô ngân hàng (SIZE), Vốn chủ sở hữu (CA), Tiền gửi của khách hàng (DP), Dư nợ cho vay (LOAN), Tính thanh khoản (LQD), Rủi ro tín dụng (LLP), Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực tế hàng năm (GDP), Lạm phát (INF)

2. Nội dung chính

Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang, thực hiện năm 2017, tập trung nghiên cứu và xác định các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2015. Để hiểu rõ hơn về bản chất ngân hàng thương mại bạn có thể tham khảo thêm tài liệu này: https://luanvanaz.com/khai-niem-va-dac-trung-cua-ngan-hang-thuong-mai.html. Khả năng sinh lời được đo lường thông qua bốn chỉ số chính: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) và lợi nhuận biên (PBT). Các nhân tố ảnh hưởng được chia thành hai nhóm chính: các nhân tố đặc trưng của ngân hàng, bao gồm quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu, tiền gửi của khách hàng, dư nợ cho vay, tính thanh khoản và rủi ro tín dụng; và các nhân tố kinh tế vĩ mô, bao gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và lạm phát. Mục tiêu chính của nghiên cứu là tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đáng kể và xác định chiều hướng tác động của chúng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, dựa trên dữ liệu bảng (panel data) thu thập từ báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam, cùng với dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Ngân hàng Thế giới (WB). Luận văn áp dụng các mô hình hồi quy như Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM) và đặc biệt là phương pháp hồi quy SCC (Standard Errors Corrected) để khắc phục các vấn đề về phương sai thay đổi, tự tương quan và tương quan chéo trong dữ liệu. Việc sử dụng mô hình SCC được xem là một điểm mạnh của nghiên cứu, giúp đưa ra các ước lượng vững chắc và hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống khác. Quá trình phân tích bao gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan, kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng quy mô ngân hàng, vốn chủ sở hữu và tính thanh khoản có tác động tích cực đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vốn chủ sở hữu đối với ngân hàng, bạn có thể tham khảo bài viết này: https://luanvanaz.com/vai-tro-cua-von-chu-so-huu-trong-hoat-dong-ngan-hang-thuong-mai.html. Các ngân hàng có quy mô lớn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao và khả năng thanh khoản tốt thường có khả năng sinh lời cao hơn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc mở rộng quy mô, tăng cường vốn và duy trì thanh khoản trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngược lại, rủi ro tín dụng và tốc độ tăng trưởng GDP có tác động tiêu cực đến khả năng sinh lời. Rủi ro tín dụng cao làm tăng chi phí dự phòng và giảm lợi nhuận, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại có thể làm giảm nhu cầu tín dụng và ảnh hưởng đến doanh thu của ngân hàng. Nghiên cứu cũng đề xuất một số kiến nghị cho các nhà quản trị ngân hàng, bao gồm việc mở rộng quy mô, tăng cường vốn chủ sở hữu, quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ và nâng cao năng lực dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại, bạn có thể đọc thêm tại: https://luanvanaz.com/khai-niem-hieu-qua-hoat-dong-cua-nhtm.html.

Mặc dù đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của NHTM Việt Nam, luận văn vẫn còn một số hạn chế. Số lượng quan sát còn hạn chế so với các nghiên cứu quốc tế khác, và nghiên cứu chưa đề cập đến các yếu tố định tính như chất lượng nguồn nhân lực hay quy trình dịch vụ. Do đó, các hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc mở rộng mẫu quan sát, xem xét các yếu tố định tính và phân tích sâu hơn về tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến hoạt động ngân hàng. Nhìn chung, luận văn cung cấp những bằng chứng thực nghiệm có giá trị và các khuyến nghị hữu ích cho các nhà quản trị ngân hàng trong việc nâng cao khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam.