Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng

Giữa bối cảnh cạnh tranh và hội nhập như hiện nay, một trong những vấn đề đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của một NHTM là khả năng quản trị rủi ro (đặc biệt là rủi ro tín dụng – RRTD) một cách toàn diện và hệ thống. Quản trị rủi ro tín dụng được hiểu là quá trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn triển khai các biện pháp và quản lý các hoạt động tín dụng nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong quá trình cấp tín dụng.

2. Sự cần thiết quản trị RRTD ngân hàng

Đối với các NHTM, quản trị ro tín dụng thực sự cần thiết, bởi vì:

Thứ nhất: RRTD là một trong những vấn đề mà tất cả các NHTM phải đương đầu. Phòng ngừa hạn chế RRTD là vấn đề khó khăn phức tạp, bởi lẽ RRTD mang tính tất yếu khách quan, luôn gắn liền với hoạt động tín dụng, đồng thời lại rất đa dạng phức tạp, RRTD thường khó kiểm soát và dẫn đến những thiệt hại, thất thoát về vốn và thu nhập của ngân hàng.

Thứ hai: Nếu như hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD được thực hiện tốt thì sẽ đem lại những lợi ích cho ngân hàng như: (1) giảm chi phí, nâng cao được thu nhập, bảo toàn vốn cho NHTM; (2) tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền và nhà đầu tư; (3) tạo tiền đề để mở rộng thị trường và tăng uy tín, vị thế, hình ảnh, thị phần cho ngân hàng.

Download Luận văn thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCPCông thương Việt nam – Chi nhánh Hải Phòng (ThS02.187)

Thứ ba: Hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng tốt sẽ đem lại lợi ích cho cả nền kinh tế. Trong thời đại nền kinh tế như hiện nay, các định chế tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu như một NHTM gặp vấn đề thì ngay lập tức sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến các ngân hàng khác. Vì vậy, quản trị ro tín dụng đem lại sự an toàn, ổn định cho thị trường.

Thứ tư: Do vốn chủ sở hữu của ngân hàng so với tổng giá trị tài sản là rất nhỏ nên chỉ cần một tỷ lệ nhỏ danh mục cho vay có vấn đề sẽ đẩy một ngân hàng tới nguy cơ phá sản. Đặc biệt với những khoản vay doanh nghiệp do thường có giá trị lớn nên tổn thất xảy ra nếu khoản vay không thu hồi được sẽ gây thiệt hại tới ngân hàng hết sức nặng nề.

Công tác quản trị rủi ro tín dụng ở NHTM thường được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, từ khâu phát hiện rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử lý rủi ro.