Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Chuẩn Mực Basel Tại Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Vĩnh Long

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn thạc sĩ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO CHUẨN MỰC BASEL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG
• Tác giả: TRẦN NGỌC LINH
• Số trang file pdf: (Không có thông tin trong văn bản)
• Năm: 2020
• Nơi xuất bản: Vĩnh Long
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Quản trị rủi ro tín dụng, Basel II, Vietinbank Vĩnh Long

2. Nội dung chính

Luận văn thạc sĩ này tập trung nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (Vietinbank Vĩnh Long). Xuất phát từ thực tế các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự yếu kém trong quản lý rủi ro của các tổ chức tài chính, việc áp dụng các chuẩn mực Basel, đặc biệt là Basel II, trở nên vô cùng cần thiết. Basel II không chỉ nâng cao chất lượng và sự ổn định của hệ thống ngân hàng mà còn tạo ra một sân chơi công bằng, thúc đẩy việc áp dụng các thông lệ quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, tuân thủ Basel II giúp đảm bảo chỉ số an toàn vốn và thanh khoản, từ đó giúp ngân hàng hoạt động an toàn hơn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Luận văn đã tiến hành đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long trong giai đoạn 2015-2019, một giai đoạn mà ngân hàng này đã chủ động triển khai các chuẩn mực Basel. Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên của Vietinbank Vĩnh Long, các báo cáo ngành và các nguồn tài liệu liên quan. Kết quả phân tích cho thấy, mặc dù Vietinbank Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu đáng kể về tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ tín dụng và lợi nhuận, vẫn còn tồn tại những dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu có xu hướng tăng trong giai đoạn này, đòi hỏi ngân hàng phải có những biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tuy đã được xây dựng nhưng vẫn cần hoàn thiện để phản ánh chính xác hơn tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.

Nghiên cứu cũng xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, bao gồm cả các yếu tố khách quan từ môi trường kinh tế, chính trị, pháp lý và các yếu tố chủ quan từ phía ngân hàng. Từ đó, luận văn tập trung phân tích các quy trình quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long theo các nguyên tắc của Basel II, đặc biệt là việc nhận diện, đo lường, kiểm soát và xử lý rủi ro. Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II như phương pháp tiêu chuẩn hóa (SA) và phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) cũng được đề cập chi tiết. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này đòi hỏi ngân hàng phải có một hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác và đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao.

Cuối cùng, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chuẩn mực Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank Vĩnh Long. Các giải pháp tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, quy trình tín dụng, kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn vốn, các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng và tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra các kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chuẩn mực Basel II. Mục tiêu cuối cùng là giúp Vietinbank Vĩnh Long tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý rủi ro hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.