Các Yếu Tố Tác Động Đến Rủi Ro Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam
• Tác giả: Phạm Kim Ngân
• Số trang: 78
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tham khảo thêm các luận văn thạc sĩ từ Đại học Kinh tế TP.HCM
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Rủi ro thanh khoản, Ngân hàng thương mại nhà nước, Các yếu tố tác động

2. Nội dung chính

Luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” của tác giả Phạm Kim Ngân tập trung nghiên cứu về thực trạng rủi ro thanh khoản của nhóm ngân hàng này, đồng thời xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, bao gồm các yếu tố bên trong nội bộ ngân hàng và các yếu tố bên ngoài thuộc về môi trường kinh tế vĩ mô. Xem thêm về các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro tài chính Luận văn sử dụng dữ liệu bảng thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) giai đoạn 2003-2015, kết hợp với dữ liệu kinh tế vĩ mô từ World Bank. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là sử dụng các mô hình đo lường dữ liệu bảng như Pooled OLS, Fixed Effects Model (FEM), và Random Effects Model (REM), cùng các kiểm định phù hợp để lựa chọn mô hình tối ưu nhất. Tìm hiểu thêm về phân tích định lượng và xử lý số liệu

Luận văn bắt đầu bằng việc trình bày tổng quan lý thuyết về ngân hàng thương mại nhà nước, thanh khoản, rủi ro thanh khoản và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Tác giả cũng điểm qua các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản, đặc biệt là các hệ số thanh khoản và khe hở tài trợ. Bên cạnh đó, các nguyên tắc của Basel trong quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng, từ Basel I đến Basel III, cũng được đề cập. Một phần quan trọng trong chương này là tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, cả trong và ngoài nước, về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu của luận văn.

Chương 3 đi sâu vào phân tích thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tập trung vào các ngân hàng thương mại nhà nước. Các dịch vụ chính của ngân hàng thương mại Tác giả trình bày các vấn đề nổi cộm như chạy đua lãi suất huy động, thanh khoản ngoại tệ và biện pháp bán tài sản để tạo thanh khoản. Luận văn cũng đánh giá quy mô hoạt động, nguồn vốn, nhân lực, mạng lưới, tỷ lệ huy động ngắn hạn, và tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước để nhận diện rủi ro thanh khoản. Phân tích này cho thấy các ngân hàng thương mại nhà nước, dù có quy mô lớn và nhiều lợi thế, vẫn phải đối mặt với những thách thức về thanh khoản, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tài chính biến động.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi tiến hành các kiểm định và lựa chọn mô hình phù hợp, chỉ có tỷ lệ cho vay trên tổng huy động ngắn hạn (LDR) là có tác động đáng kể đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Điều này cho thấy việc quản lý tỷ lệ này là yếu tố quan trọng để kiểm soát rủi ro thanh khoản. Các yếu tố khác như quy mô ngân hàng (SIZE), tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP) Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), tỷ lệ nợ xấu (NPL), tăng trưởng kinh tế (GDP) và lạm phát (INF) không có tác động đáng kể đến rủi ro thanh khoản trong mô hình nghiên cứu. Từ kết quả này, luận văn đưa ra hàm ý chính sách và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản cho các ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm việc cân đối cơ cấu kỳ hạn tài sản nợ và tài sản có, có công cụ đo lường và dự báo hợp lý về dự trữ thanh khoản, nâng cao vốn chủ sở hữu, quản lý tốt chất lượng tín dụng, tăng cường phối hợp hỗ trợ thanh khoản giữa các ngân hàng, và nâng cao năng lực dự báo tình hình kinh tế vĩ mô.