Các Nhân Tố Tác Động Đến Khả Năng Thanh Khoản Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
• Tác giả: PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ
• Số trang: 112
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Chuyên ngành học: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
• Từ khoá: Khả năng thanh khoản, ngân hàng thương mại, nhân tố tác động, Việt Nam.

2. Nội dung chính

Luận văn tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2005-2016. Nghiên cứu này xem xét cả các yếu tố vĩ mô (tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp) và các yếu tố vi mô (tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản, chi phí vốn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, quy mô ngân hàng, khả năng sinh lời) để xác định tác động của chúng đến khả năng thanh khoản của các NHTM. Mục tiêu chính của luận văn là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến khả năng thanh khoản, từ đó đưa ra các kiến nghị giúp các NHTM quản lý thanh khoản hiệu quả hơn và hạn chế rủi ro thanh khoản. Luận văn cũng đánh giá thực trạng thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu, nêu bật những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa phân tích định tính và định lượng. Phân tích định tính được sử dụng để tổng hợp lý thuyết, so sánh và đối chiếu, trong khi phân tích định lượng sử dụng mô hình hồi quy đa biến để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Các mô hình hồi quy được sử dụng bao gồm mô hình Pooled OLS, mô hình tác động cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình bình phương bé nhất tổng quát (GLS). Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính của 24 NHTM Việt Nam và các nguồn thống kê chính thức như Tổng Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và World Bank. Luận văn kiểm tra các vi phạm giả định hồi quy như đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan để đảm bảo tính tin cậy của kết quả.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ tổng tiền gửi trên tổng tài sản, chi phí vốn và tỷ lệ thất nghiệp có tác động cùng chiều đến khả năng thanh khoản của các NHTM. Điều này có nghĩa là khi tiền gửi tăng lên, chi phí vốn tăng lên hoặc tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, khả năng thanh khoản của các NHTM cũng tăng lên. Ngược lại, quy mô ngân hàng và lạm phát có tác động ngược chiều đến khả năng thanh khoản. Khi quy mô ngân hàng tăng lên hoặc lạm phát gia tăng, khả năng thanh khoản của các NHTM có xu hướng giảm xuống. Các kết quả này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố quyết định khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam và có thể giúp các nhà quản lý ngân hàng đưa ra các quyết định quản lý thanh khoản tốt hơn.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam. Đối với các nhân tố vi mô, luận văn khuyến nghị các NHTM cần cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp, thực hiện cơ cấu huy động và cho vay hợp lý, hạn chế cho vay tập trung vào một số khách hàng lớn và nghiêm túc thực hiện các quy định về dự trữ bắt buộc và dự trữ thanh khoản của NHNN. Đối với các nhân tố vĩ mô, luận văn đề xuất NHNN cần phối hợp với các cơ quan chức năng để ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành tỷ giá linh hoạt và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM. Luận văn cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thanh tra, giám sát chặt chẽ và liên tục để đảm bảo tính an toàn cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng và hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Tìm hiểu thêm về khái niệm và đặc trưng của ngân hàng thương mại tại đây.
Xem thêm về khái niệm hiệu quả hoạt động của NHTM để quản lý thanh khoản tốt hơn.
Đọc thêm về khái niệm chất lượng cho vay của NHTM để hiểu rõ hơn về rủi ro tín dụng.