Nâng Cao Hiệu Quả Quản Trị Thanh Khoản Tại BIDV

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn: Nâng cao hiệu quả quản trị thanh khoản tại BIDV
• Tác giả: Đặng Mai Anh Thư
• Số trang: 66
• Năm: 2017
• Nơi xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng
• Từ khoá: Quản trị thanh khoản, Hiệu quả hoạt động, Ngân hàng thương mại, Rủi ro thanh khoản, Dư thừa thanh khoản, BIDV

2. Nội dung chính

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, với hơn 95% vốn nhà nước, có tổng tài sản đạt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2016, dẫn đầu trong hệ thống. Để hiểu rõ hơn về loại hình tổ chức này, bạn có thể tham khảo thêm về khái niệm và đặc trưng của ngân hàng thương mại. Với bề dày lịch sử hoạt động và mạng lưới rộng khắp, BIDV đã thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và hoàn thành tốt các mục tiêu tài chính, góp phần phòng ngừa rủi ro, trong đó có rủi ro thanh khoản. Vấn đề quản trị rủi ro tài chính, bao gồm cả rủi ro thanh khoản, là một khía cạnh quan trọng mà bạn có thể tìm hiểu thêm qua bài viết về các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, luận văn chỉ ra rằng trong giai đoạn gần đây, BIDV đang đối mặt với tình trạng dư thừa thanh khoản, biểu hiện qua số liệu chênh lệch thanh khoản ròng ngày càng tăng và tỷ lệ dự trữ thanh khoản cao. Điều này xuất phát từ sự tăng trưởng quy mô ngân hàng, sự gia tăng tài sản có tính lỏng để đáp ứng nhu cầu rút tiền bất ngờ, và đặc biệt là sự mất cân đối trong cơ cấu kỳ hạn vốn huy động, dẫn đến giới hạn nguồn vốn cho vay từ vốn huy động ngắn hạn theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như Thông tư 36 và Thông tư 06. Tình trạng dư thừa thanh khoản này, nếu kéo dài, có thể gây lãng phí nguồn vốn và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, bởi lẽ việc nắm giữ quá nhiều tài sản thanh khoản cao thường đi kèm với lợi nhuận thấp hơn, tạo ra chi phí cơ hội đáng kể.

Luận văn đã tiến hành phân tích chi tiết các biểu hiện và nguyên nhân của vấn đề thanh khoản tại BIDV trong giai đoạn từ quý 1 năm 2016 đến quý 2 năm 2017. Các chỉ số như chênh lệch thanh khoản ròng, tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản, và tỷ lệ dự trữ thanh khoản đều cho thấy xu hướng tăng rõ rệt, vượt xa các ngưỡng an toàn theo quy định nội bộ và của NHNN. Cụ thể, chênh lệch thanh khoản ròng của BIDV có xu hướng tăng đều qua các quý, đặc biệt là ở kỳ hạn dài, trong khi kỳ hạn ngắn lại ghi nhận mức âm, phản ánh sự mất cân đối về kỳ hạn giữa cung và cầu thanh khoản. Tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản cũng liên tục duy trì ở mức trên 20%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 10% do Thông tư 06/2016/TT-NHNN quy định, cho thấy lượng tài sản có tính thanh khoản cao đang được dự trữ quá mức cần thiết. Các nguyên nhân chính được xác định bao gồm sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô của BIDV, dẫn đến khả năng huy động vốn lớn; tỷ lệ dư nợ trên tổng tiền gửi (LDR) giảm, phản ánh tốc độ tăng trưởng huy động vốn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng; và cơ cấu kỳ hạn vốn huy động bị mất cân đối nghiêm trọng, với hơn 80% vốn là ngắn hạn (đặc biệt là sản phẩm 364 ngày). Sự mất cân đối này, cùng với các quy định hạn chế sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn của NHNN, đã khiến ngân hàng không thể đẩy mạnh cho vay, gây ứ đọng và lãng phí nguồn vốn.

Để nâng cao hiệu quả quản trị thanh khoản và khắc phục tình trạng dư thừa vốn tại BIDV, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp chính. Nhóm giải pháp thứ nhất tập trung vào việc thúc đẩy các hoạt động giao dịch không dùng tiền mặt và tối ưu hóa dòng tiền nội bộ. Điều này bao gồm việc phát triển và nâng cao tính năng của các ứng dụng ngân hàng điện tử (e-banking) để khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến, giảm nhu cầu rút tiền mặt. Tìm hiểu thêm về khái niệm dịch vụ điện tử để thấy rõ hơn tầm quan trọng của các dịch vụ này trong thời đại số. BIDV cần cải thiện hạn mức giao dịch trực tuyến và cung cấp các dịch vụ mở hạn mức tạm thời cho khách hàng có nhu cầu giao dịch số tiền lớn. Đồng thời, cần xây dựng các chuỗi liên kết khách hàng, tạo điều kiện và ưu đãi cho các nhóm khách hàng có nhu cầu thanh toán thường xuyên với nhau, giúp dòng tiền luân chuyển trong hệ thống ngân hàng và hạn chế việc tiền mặt bị rút ra.

Nhóm giải pháp thứ hai hướng đến việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và tối ưu hóa khả năng sử dụng vốn. BIDV cần chủ động tăng cường huy động vốn dài hạn bằng cách đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, đặc biệt là các sản phẩm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Để đánh giá hiệu quả của các hoạt động này, bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động huy động vốn. Thay đổi chính sách lãi suất linh hoạt giữa các kỳ hạn, tạo sự hấp dẫn cho các khoản tiền gửi dài hạn hơn sản phẩm 364 ngày, thay vì để lãi suất gần như tương đương. Ngoài ra, BIDV có thể xem xét phát hành chứng chỉ tiền gửi với các kỳ hạn dài (5-7 năm) để thu hút nguồn vốn ổn định, tận dụng uy tín và lợi thế của một ngân hàng quốc doanh. Việc này sẽ giúp cân đối lại cơ cấu vốn, giảm áp lực từ quy định của NHNN về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, và tạo điều kiện để đẩy mạnh hoạt động tín dụng, tăng cường khả năng sinh lời. Luận văn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì và phát huy vai trò của Ban Quản lý tài sản Nợ-Có (ALCO) trong việc cân đối nguồn vốn nội bộ và sử dụng hiệu quả công cụ đo lường thanh khoản, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ trong toàn hệ thống BIDV để quản trị thanh khoản một cách tối ưu, cân bằng giữa mục tiêu an toàn và hiệu quả sinh lời.