1. Thông tin Luận án

Tên Luận án: TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
Tác giả: BÙI THỊ KIM HẠNH
Số trang file pdf: 134
Năm: 2024
Nơi xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính – Marketing
Chuyên ngành học: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Từ khoá: Kỷ luật thị trường, chấp nhận rủi ro, hiệu quả tài chính, Ngân hàng thương mại.

2. Nội dung chính

Luận án nghiên cứu về tác động của kỷ luật thị trường (KLTT) đến chấp nhận rủi ro (CNRR) và hiệu quả tài chính (HQTC) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2008-2022. Luận án đặt vấn đề về vai trò của ngành ngân hàng trong nền kinh tế, sự phát triển và hội nhập của các NHTM Việt Nam, cũng như các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, luận án nhấn mạnh đến tầm quan trọng của KLTT, một cơ chế giám sát hoạt động ngân hàng thông qua sự minh bạch thông tin và phản ứng của thị trường, cụ thể là người gửi tiền, đối với rủi ro của các ngân hàng. KLTT được xem là một trong ba trụ cột của Hiệp ước Basel II, bên cạnh các yêu cầu vốn tối thiểu và cơ chế giám sát.

Luận án sử dụng dữ liệu bảng của 30 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2022, kết hợp các phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM, GLS và GMM để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy KLTT có tác động làm giảm mức độ CNRR của các NHTM. Điều này cho thấy người gửi tiền có phản ứng với rủi ro của ngân hàng và có xu hướng lựa chọn các ngân hàng có mức độ CNRR thấp hơn. Đồng thời, KLTT cũng có tác động làm tăng HQTC của các ngân hàng. Tức là, các ngân hàng tuân thủ KLTT sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, kết quả cũng chỉ ra rằng sự thay đổi của CNRR có ảnh hưởng đến tác động của KLTT đến HQTC của các NHTM.

Luận án cũng nghiên cứu về tác động của từng loại CNRR (CNRR vốn đầu tư, CNRR tín dụng và CNRR thanh khoản) lên HQTC của NHTM Việt Nam. Kết quả cho thấy, các yếu tố thuộc về đặc thù của ngành ngân hàng như quy mô, sở hữu nhà nước, chi phí hoạt động, đa dạng hóa thu nhập, và các yếu tố thuộc về kinh tế vĩ mô như lạm phát, tăng trưởng kinh tế cũng có tác động đến CNRR và HQTC của các NHTM. Luận án cũng đưa ra các hàm ý chính sách đối với các nhà quản lý và các ngân hàng, nhằm tăng cường sự lành mạnh, an toàn và hiệu quả của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tóm lại, luận án không chỉ cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa KLTT, CNRR và HQTC mà còn làm rõ vai trò của KLTT trong việc giám sát và điều tiết hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu này cũng là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách và nhà quản trị ngân hàng có thể đưa ra các quyết định kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam.

3. Mục lục

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
TÓM TẮT LUẬN ÁN

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.6 CÁC ĐIỂM MỚI VÀ ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN.
1.6.1 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.6.2 ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN
1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
2.1.1 KHÁI NIỆM VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
2.1.2 CÁC HÌNH THỨC CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG.
2.1.3 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
2.1.4 ĐẶC ĐIỂM CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
2.1.5 VAI TRÒ CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
2.2 LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO.
2.2.1 LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO
2.2.1.1 KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO
2.2.1.2 PHÂN LOẠI RỦI RO
2.2.2 LÝ THUYẾT VỀ CHẤP NHẬN RỦI RO
2.2.2.1 KHÁI NIỆM VỀ CHẤP NHẬN RỦI RO
2.2.2.2 LÝ THUYẾT VỂ RỦI RO VÀ MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO.
2.3 LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
2.3.1 KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
2.3.2 PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
2.4 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.4.1 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CHẤP NHẬN RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG.
2.4.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO.
2.4.3 LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG.
2.5 KHE HỞ NGHIÊN CỨU
2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
3.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU.
3.2.1 ĐO LƯỜNG KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG
3.2.2 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO
3.2.3 ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG
3.2.4 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN KIỂM SOÁT KHÁC
3.3 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.3.1 MÔ HÌNH (1): TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.3.1.1 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT MÔ HÌNH (1):
3.3.1.2 MÔ HÌNH (1): TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.3.2 MÔ HÌNH (2): TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.3.2.1 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT MÔ HÌNH (2):
3.3.2 MÔ HÌNH (2): TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.3.3 MÔ HÌNH (3): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.3.3.1 XÂY DỰNG GIẢ THIẾT MÔ HÌNH (3):
3.3.3.2 MÔ HÌNH (3): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
3.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ƯỚC LƯỢNG
3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 THỰC TRẠNG KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG, CHẤP NHẬN RỦI RO VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2022.
4.1.1 THỰC TRẠNG KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2022.
4.1.2 THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2022.
4.1.3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2022.
4.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
4.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN
4.3.1 MA TRẬN TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN MÔ HÌNH (1)
4.3.2 MA TRẬN TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN MÔ HÌNH (2)
4.3.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN VÀ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN MÔ HÌNH MÔ HÌNH (3)- MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
4.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
4.4.1 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (1)- TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO.
4.4.2 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH 2 -MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.
4.4.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (3)-MÔ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH.
4.4.3.1 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (3.1), XÉT BIẾN CAPRISK LÀ ĐẠI DIỆN CHO CHẤP NHẬN RỦI RO.
4.4.3.2 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (3.2), XÉT BIẾN CREDRISK LÀ ĐẠI DIỆN CHO CHẤP NHẬN RỦI RO.
4.4.3.3 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH (3.3), XÉT BIẾN LIQRISK LÀ ĐẠI DIỆN CHO CHẤP NHẬN RỦI RO.
4.5 KẾT QUẢ HỒI QUI VÀ THẢO LUẬN
4.5.1 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH 1-TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN CHẤP NHẬN RỦI RO.
4.5.2 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH 2: TÁC ĐỘNG CỦA KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH
4.5.3 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH (3): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CÁC NHTM VIỆT NAM
4.5.3.1 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH (3.1): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR VỐN ĐẦU TƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CÁC NHTM VIỆT NAM
4.5.3.2 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH (3.2): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR TÍN DỤNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CÁC NHTM VIỆT NAM.
4.5.3.3 KẾT QUẢ HỒI QUI MÔ HÌNH (3.3): SỰ THAY ĐỔI CỦA CNRR THANH KHOẢN CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA KLTT LÊN HQTC CÁC NHTM VIỆT NAM.
4.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
5.1. KẾT LUẬN
5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH.
5.2.1 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
5.2.2 ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
5.3 HẠN CHẾ, HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO.
5.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC