Mối Quan Hệ Giữa Đa Dạng Hóa Danh Mục Cho Vay Và Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Liên Doanh Việt – Nga Chi Nhánh Khánh Hòa

Tuyệt vời! Dưới đây là phần tóm tắt theo yêu cầu của bạn:

1. Thông tin Luận văn thạc sĩ

• Tên Luận văn thạc sĩ: Mối quan hệ giữa đa dạng hóa danh mục cho vay và rủi ro tín dụng tại ngân hàng Liên doanh Việt-Nga chi nhánh Khánh Hòa
• Tác giả: Lê Thị Thùy Dung
• Số trang file pdf: (Không có thông tin)
• Năm: 2020
• Nơi xuất bản: Khánh Hòa
• Chuyên ngành học: Tài chính – Ngân hàng (Công cụ và thị trường tài chính)
• Từ khoá: Đa dạng hóa, Rủi ro tín dụng, Đối tượng khách hàng, Ngành nghề cho vay, Thời gian vay, Mục đích vay

2. Nội dung chính

Luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa đa dạng hóa danh mục cho vay và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) chi nhánh Khánh Hòa trong giai đoạn 2012-2019. Tác giả sử dụng chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) để đo lường mức độ tập trung của danh mục cho vay theo các tiêu chí: đối tượng khách hàng, ngành nghề cho vay, mục đích vay và thời gian vay. Rủi ro tín dụng được đánh giá thông qua tỷ lệ nợ xấu (NPL). Luận văn kiểm định mối quan hệ giữa HHI và NPL bằng mô hình hồi quy tuyến tính, sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại VRB Khánh Hòa, có sự dịch chuyển cơ cấu danh mục theo hướng đa dạng hóa trong giai đoạn nghiên cứu. Mức độ tập trung của danh mục theo tiêu chí đối tượng khách hàng và ngành nghề cho vay có mối quan hệ tỷ lệ thuận với rủi ro tín dụng, nghĩa là khi danh mục tập trung vào một số đối tượng hoặc ngành nghề nhất định, rủi ro tín dụng có xu hướng tăng lên. Điều này phù hợp với lý thuyết về lợi ích của đa dạng hóa trong việc giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, mức độ tập trung của danh mục theo tiêu chí thời gian vay lại có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng, có thể do sự thiếu hiệu quả trong công tác giám sát sau cho vay.

Mô hình hồi quy đa biến, khi kết hợp tất cả bốn tiêu chí, cho thấy mức độ đa dạng hóa theo đối tượng khách hàng và ngành nghề cho vay giúp giảm rủi ro tín dụng, trong khi đa dạng hóa theo mục đích vay và thời gian vay lại làm tăng rủi ro. Tác giả giải thích điều này có thể do công tác lựa chọn khách hàng trước cho vay đã được cải thiện, nhưng công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu quả khi danh mục trở nên đa dạng hơn về mục đích và thời gian vay.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, luận văn đưa ra các giải pháp và kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng danh mục cho vay tại VRB Khánh Hòa. Các giải pháp này bao gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, áp dụng công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro, tăng cường quy mô tài sản có, xây dựng định hướng danh mục cho vay chất lượng, và áp dụng mô hình đo lường rủi ro danh mục. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra một số kiến nghị đối với các yếu tố bên ngoài ngân hàng như điều kiện kinh tế – xã hội, môi trường pháp lý và công khai thông tin, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng.